7月私募各策略平均收益全部告负 量化多头平均亏损近17%

格隆汇8月2日｜据深圳商报，7月，A股市场显著调整，各私募策略7月以来平均回报全部收负。量化多头平均下跌16.94%，正收益占比仅4.03%，几乎是全军覆没；主观多头平均下跌7.91%，虽有约三成产品仍录得正收益，却挡不住整体净值下台阶。与之形成对照的是，在管理规模50亿以上、且7月以来平均回报仍为正的管理人名单里，核心策略以主观多头、债券型与管理期货为主——量化多头一名未入。

好买基金研究中心统计显示，截至7月31日，私募各策略7月以来平均回报由高到低(跌幅由小到大)大致为：债券型-0.53%、管理期货-1.27%、套利型-2.95%、市场中性-3.33%、宏观策略-3.79%、多空仓型-5.92%、多策略-6.90%、主观多头-7.91%、量化多头-16.94%。